spss能不能对协方差矩阵进行Cholesky分解

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收藏 2015-06-10

在cpv模型估计违约率时，需要转换矩阵，spss能不能对协方差矩阵进行Cholesky分解，或者，spss是否有直接输出分解后结果的功能呢，具体操作如何？求指教

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2015-6-10 12:45:28

可以用Matlab做矩阵的Cholesky分解

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2015-6-10 14:48:21

enxizheng 发表于 2015-6-10 12:45
可以用Matlab做矩阵的Cholesky分解

好的，非常感谢啊，我没有学过，不知道做起来复不复杂

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2015-6-10 17:08:07

低调的李晓聪发表于 2015-6-10 14:48
好的，非常感谢啊，我没有学过，不知道做起来复不复杂

很简单, 一个命令而已 chol(A), A是你的矩阵.

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