只有13组数据做两变量的协整检验有意义吗？

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收藏 2015-06-14

计量小白求助：时间序列数据做协整检验当然是时间越长越好，但是只能找到2000-2012年的13组数据，那么这样做出来的结果可以说明两变量之间存在长期的均衡关系吗？平稳性检验说明两变量同是一阶单整，那还可以用什么方法说明二者之间的计量关系吗？

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2015-6-14 18:04:24

这里主要是有这样几个问题，首先时间序列的估计是以渐进理论为基础的，样本较少可能会存在一致性问题，另外，考虑单位根检验，在样本少的时候，其势较低，这个时候的平稳性并不稳定，最后，由于时间序列较短，其协整关系也可能很不稳定，所以不是不能做，可能做出来错误的可能或者无法实现协整的可能会更高~

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2015-6-15 21:10:44

crystal8832 发表于 2015-6-14 18:04
这里主要是有这样几个问题，首先时间序列的估计是以渐进理论为基础的，样本较少可能会存在一致性问题，另外 ...

谢谢大神，学习了，我还是争取再找些数据出来吧，数据太少都不好意思做实证！

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