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如何对非平稳变量进行格兰杰检验
楼主
Lotusanton
3465
1
收藏
2015-06-23
如果数据不平稳,想要做格兰杰检验,应该怎么做?如果I(1)平稳,那是不是就要看I(1)是否协整然后来决定要不要格兰杰检验?
以及,如何用差分数据来进行是否协整??能否给出在eviews上的具体操作??
本人初学者,还请各位多多指教多多帮助!!感激不尽!
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全部回复
沙发
crystal8832
2015-6-24 09:22:53
一般来说格兰杰因果检验也需要考虑虚假回归问题,但如果存在协整可以用非平稳序列做Granger。差分命令可以用genr newvar=d(var)命令实现
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