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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2015-06-24
时间序列数据会出现异方差吗,比如我国从1990到2014的国民储蓄和国民收入。课本上异方差这块儿的例题都是截面数据的,而且都有明确的分类别,比如大公司小公司,高收入者低收入者。
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2015-6-24 14:18:16
时间序列当然也是会有异方差的,特别是金融数据,所有才出现了ARCH这类模型,专门处理时间序列的异方差问题。
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