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2013-12-22
数据为时间序列数据,white检验异方差非常非常显著,arch检验异方差并不显著,结果截然相反。我知道异方差主要出现在截面数据中,那时间序列数据需不需要考虑异方差?我看到有的帖子里说arch法检验是检验时间序列的条件异方差,我们课上没有提到这些,我参考的古扎拉蒂,里面好像也没有讲到。我想问异方差在时间序列数据中的特点,处理。
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2013-12-23 01:05:32
同问
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2013-12-23 14:01:11
看残差图,如果存在异方差且方差波动具有聚集效应,就得用arch检验。如图,400以后的方差波动很大,300到400之间的方差很小,这种情况用arch检验。
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2013-12-28 15:42:13
Dany2 发表于 2013-12-23 14:01
看残差图,如果存在异方差且方差波动具有聚集效应,就得用arch检验。如图,400以后的方差波动很大,300到40 ...
谢谢
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