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看到几种不同的GARCH模型下的VaR计算公式。。。
楼主
Ganisbourg
5985
1
收藏
2015-07-04
悬赏
10
个论坛币
未解决
我最近看了几篇文章,怎么感觉他们的基于GARCH下的VaR计算公式都不一样,如下图。。是不是每日动态的VaR就不需要加入均值??烦请大神的解答了。。。
还有我使用eviews GARCH建模后proc, Make GARCH Variance Series的条件方差的数据开根号来计算每日的动态VaR这样是不是正确的?
麻烦给位大神了!
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沙发
sherryhang13
2015-7-27 11:48:52
楼主你好,请问你的模型作出来了么,有做过out of sample test 么?
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