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论坛 经济学人 二区 基金与课题申请
5985 1
2015-07-04
悬赏 10 个论坛币 未解决
我最近看了几篇文章,怎么感觉他们的基于GARCH下的VaR计算公式都不一样,如下图。。是不是每日动态的VaR就不需要加入均值??烦请大神的解答了。。。 QQ截图20150704123806.jpg QQ截图20150704123742.jpg
QQ截图20150704123659.jpg


还有我使用eviews GARCH建模后proc, Make GARCH Variance Series的条件方差的数据开根号来计算每日的动态VaR这样是不是正确的?
麻烦给位大神了!

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2015-7-27 11:48:52
楼主你好,请问你的模型作出来了么,有做过out of sample test 么?
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