ADF平稳性检验中，滞后阶数如何确定？

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收藏 2015-07-05

各位大侠，你们好，最近用Stata做数据的平稳性检验中，关于滞后阶数确定问题。利用AIC和SC来确定滞后阶数，如果AIC和SC最小时对应的阶数不一样，我该选取哪一个标准下的滞后阶数比较合适呢？
PS：小样本下，和大样本下分别选取哪个标准比较好呢？谢谢~~，急需各位的热心回答！

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2015-7-5 19:44:03

这个在Eviews可以自动给出，没有很严格的选取标准，实际判定最优阶数是使用多种方法（如ADF \kpss\PP\DF-GLS)一起界定，而不是单用ADF检验下的某种信息准则。

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2015-7-5 20:14:09

niuniuyiwan 发表于 2015-7-5 19:44
这个在Eviews可以自动给出，没有很严格的选取标准，实际判定最优阶数是使用多种方法（如ADF \kpss\PP\DF-GL ...

判断平稳性是有很多方法，但是选择最佳阶数的时候通常还是基于AIC和SC标准吧~

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2015-7-5 21:57:55

对，除KPSS用Bartlett内核外，如果非要确定某一具体阶数，而不是一个区间的话，那么不管样本大小，个人均倾向于MAIC,因为它涵盖的阶数明显较多。

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