平稳性检验中，不同的滞后阶数产生不同的结果 - Stata专版 - 经管之家

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平稳性检验中，不同的滞后阶数产生不同的结果

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收藏 2015-07-06

你好，本人在用Stata做数据平稳性检验时候，根据AIC和SC信息准侧选择最佳的滞后阶数，得出了数据序列为非平稳，但是当我增加滞后项时，却检验结果为平稳的，这该如何办呢？哪个结果是正确的呢？恳请各位大侠的热心解答~

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2015-7-7 00:18:05

一般操作是根据最优信息准则选择滞后阶数判断，由于序列相关会影响分布，因此需要避免序列相关问题

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一般操作是根据最优信息准则选择滞后阶数判断，由于序列相关会影响分布，因此需要避免序列相关问题

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2015-7-7 07:35:55

crystal8832 发表于 2015-7-7 00:18
一般操作是根据最优信息准则选择滞后阶数判断，由于序列相关会影响分布，因此需要避免序列相关问题

那如何避免序列相关性问题呢？

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2015-7-7 08:31:51

有序列相关检验哦。比如看下DW统计量

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