VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检 - 经管之家

› 论坛 › 提问悬赏求职新闻读书功能一区 › 经管百科 › 爱问频道

VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检

2054

2

收藏 2015-07-16

悬赏 50 个论坛币未解决

VaR计算银行利率风险，Garch建模求出方程组后，方差具体是怎么计算的，迭代么？回测检验的失败值和成功值又是怎么来的

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2015-7-16 09:19:16

拜托拜托了，真能帮忙解决还可以多送论坛币

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-9-13 21:31:41

predict varlist,variance 试试这个预测方差

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群