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Q统计量自相关检验
xiekc99
8213 3
2015-08-01
悬赏 30 个论坛币 未解决
有几个问题想求助1，怎么判断是几阶自相关，第一阶出了虚线，第二阶没出，第三阶又出了，后面的都没出，第8阶又出了 = =
这样的情况是一阶自相关吗
2，如果后面要做GARCH（1，1），一阶自相关的情况下，做GARCH在 equation那儿是输入 returns c returns(-1)吗？还是直接输returns c就可以了？？

一周内要把论文的数据部分做完，求迅速解答，先谢谢大神了！
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胖胖小龟宝
2015-8-1 22:22:09
首先你看看序列是否平稳。自相关可以看Q检验之后的P值。方程输入上是要输入有（-1）的那个。
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xiekc99
2015-8-2 00:41:41
胖胖小龟宝 发表于 2015-8-1 22:22
首先你看看序列是否平稳。自相关可以看Q检验之后的P值。方程输入上是要输入有（-1）的那个。
那这样的话，GARCH模型的均值方程是不是 R= u + ε 吗？序列是平稳的，做了ADF检验的。另外还做了ARCH 效应检验，做ARCH效应检验的时候equation输入的是returns c。这样对吗？
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xiekc99
2015-8-2 20:53:16
自己顶上来，因为问题还没解决
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