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【求助】stata回归结果不太好，求高手帮忙看看~
Tranquil0609
4026 14
2015-08-07
回归模型如“Y=A+B+B2+C+C2+D+D2+E+控制变量”文章重点关注的是A对Y的系数应该为正。（是面板回归）先对模型内变量进行相关系数检验，发现E与Y的相关系数达0.9以上，其他的均在0.5左右。
采用固定效应模型，并进行逐步回归，在未加入E以前，A的系数为正，但加入F之后A的系数为负。
未加入E前R2都只有0.85左右，但加入了E则达到了0.98（P值基本上都通过了显著性检验）。
因为看过论坛上之前有人回答过：加入某个变量，其他自变量符号发生改变，且R2很高，则模型可能存在多重共线性问题。
另外，其中C、D的回归系数特别大（应该不存在数级问题，因而A和D的数值都在0-5左右），C在3左右，D有10以上，其他的变量回归系数都在0-1左右(因为觉得一个自变量不应该对自变量有这么大的影响)......

1、请问这样模型我可不可以这样解释：
因为F对A解释性特别强，掩盖了B对A的解释能力，故变量符号发生改变，但通过之前的回归不能否认B对A存在正向影响。
2、另外，C、D的回归系数特别大，该如何解释呢？





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Tranquil0609
2015-8-7 11:43:08
修改一下：…采用固定效应模型，并进行逐步回归，在未加入E以前，A的系数为正，但加入E之后A的系数为负。…
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Tranquil0609
2015-8-7 15:17:38
没有高手来帮忙解答一下吗
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lianzhongren
2015-8-7 15:47:20
我怎么感觉这么解释有些不妥呢（感觉而已）。。还有，请教一下，楼主在stata中用逐步回归法，是一个一个来吗，这么多变量，是不是特别麻烦，有什么好方法吗
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Tranquil0609
2015-8-7 16:11:13
lianzhongren 发表于 2015-8-7 15:47
我怎么感觉这么解释有些不妥呢（感觉而已）。。还有，请教一下，楼主在stata中用逐步回归法，是一个一个来吗 ...
不妥嘛~我的逐步回归是一个变量一个变量加的，就是一次加一个变量以及它的平方项（虽然我也不知道这样做对不对），主要还是觉得模型有多重共线性，然后就这样解决了~
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lianzhongren
2015-8-7 16:22:14
Tranquil0609 发表于 2015-8-7 16:11
不妥嘛~我的逐步回归是一个变量一个变量加的，就是一次加一个变量以及它的平方项（虽然我也不知道这 ...
面板一般对共线性考虑比较少吧。或者你也可以用vif检验一下。还有你最终的解释说E解释能力太强从而导致A不行，我没见过这种说法（我文献读的也不够）。stata普通的逐步回归可以用stepwise啊，可是stepwise不支持xtreg，所以我不太明白这种情况下如何方便的进行逐步回归，我以为你有好方法
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