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多元时间序列模型的dfuller检验

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收藏 2015-08-21

请问，想要建立多元时间序列模型，自变量中有一些为dummy variable，因变量为预算删减率，需要对自变量和因变量所有都进行dfuller平稳性检验吗？还是只要对因变量自己进行平稳性检验就好？

如果因变量是平稳的，但是个别自变量不平稳，即dfuller检验所得p-value大于0.05，那么还可以用ARMA模型吗？是必须所有变量都平稳才能用ARMA模型，还是只要因变量平稳就可以用ARMA模型？

谢谢大家！

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2015-8-21 14:24:10

不好意思，@一下，麻烦你帮忙解答

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2015-8-21 14:45:46

ARMA模型是对单变量进行分析的方法，您这里是有解释变量和被解释变量，应该不用ARMA模型建模吧？

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2015-8-21 14:57:46

crystal8832 发表于 2015-8-21 14:45
ARMA模型是对单变量进行分析的方法，您这里是有解释变量和被解释变量，应该不用ARMA模型建模吧？

谢谢你~~~所以请问多元时间序列模型不需要进行平稳性检验了吗？

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2015-8-21 15:01:33

建议您了解下协整理论和虚假回归问题。时间序列分析是需要考虑平稳问题的

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2015-8-21 15:02:34

crystal8832 发表于 2015-8-21 15:01
建议您了解下协整理论和虚假回归问题。时间序列分析是需要考虑平稳问题的

好的，感谢你~

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