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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2015-09-19
大家好,又是我。
自从写了第一篇《Quant菜鸟的修行之路》之后,陆续收到坛友的私信,都在问量化金融的路要怎么走,应该学什么东西。
老实说,我没什么可以教大家的,何德何能?我只是比大家早起步而已,要是有什么经验的话,大概有一句是我觉得最有用的:无论用什么方法,在市场面前,我们都是小字辈,永远做到,尊重市场,敬畏市场。

至于为什么要写第二篇,是因为我最近参加了一个我觉得十分有趣的面试,所以想在这里分享一下。(第一季末尾,写到自己将要去某券商的风控实习,这部分内容会迟点补上。详情请参见:https://bbs.pinggu.org/thread-3827877-1-1.html

来正文:

话说,最近投简历,投了一间资产规模排名前五的某基金公司的量化投资部的实习岗位。原本我就抱着一种试一下的心态去投的——一线公募基金怎么可能看得上我这种屌丝学校的学生?结果接到了面试电话,说真的我心里真的有点小兴奋。

面试当天,一早来到,加上我一共三人,等了大概40分钟,终于到我。

面试我的,是该公司的两位基金经理。(为什么我会知道?是因为,楼主之前在某一线券商实习的时候认识到一位前辈,刚好是这间基金公司的前员工。所以说,金融圈这个圈子真的很小……)以前还是基层客户经理的时候,根本没想过能见上基金经理一面,现在居然有机会和业内大佬面对面交谈……心里不仅仅是小兴奋。

整个面试的过程,都是围绕着我的简历来问问题,问的十分的仔细。(这里备注一下,一般较好的公司面试的时候都喜欢揪着细节处不停地发问,所以,请不要把自己的经历夸大得太过分……)
比如:当初在某公司是跟谁干活?模型数据哪里找的?回测结果如何?模型参数怎么设置?建模的时候遇到了什么BUG?

整个面试过程都是轻松加愉快的:

重点来了:

面试的最后阶段,面试官说:
最后给你来一个开放式的题目:请想出三个策略,是百分之百亏钱的——不是大概率,而是百分百!
当时我就蒙了,百分百亏钱,反过来,不就是百分百赚钱吗?

有吗?有这样的策略吗???
当时满脑子都是K线均线K线均线K线均线……

面试官看到我快要憋出屎来的样子,说了一句:有研究过分级基金吗?
我说,有过少许研究……
然后……就想到无风险套利……无风险套利不就是理论上的百分百盈利吗?

将所有无风险套利反过来做,不就是百分百亏损吗?
然后我就答了两个……
后来,面试官给我留了一个邮箱。
说:现在想不到不要紧,回去再想五个出来,发到我的邮箱上。然后把最能体现你投研能力的报告和代码都一并发给我看看。

再后来,回家,过了那道紧张气,冷静下来,终于总结出:
任何有双轨价格和衍生品种的标的,都可以构造出百分百亏钱的策略。

最后我想了十一个,发了过去。(问我到底有哪十一个的各位,不要私信我,请自己想去,哈哈。)
我第一次觉得,金融学里面的一价定律,是这么的高大上。

把这次面试经历写下来,其实是想说:
1. 思维固化是一件很可怕的事情,应该多思考,跳出原有的框架。
2. 正如我上一篇所说的:金融学的直觉(Financial Intuition)真的很重要。

最后,临结束的时候,两位基金经理问我有没有什么问题,我问了一句:贵公司会倾向于招名校的学生吗?我们这种非985学校的学生会遭到歧视吗?
其中一位回答:从历史上看,我们公司是有这个倾向,你也学过经济学,学历其实就是反映出某种信息嘛。但是,这么多年来,根据我的观察,名校毕业生和是否能在市场赚钱是没有任何关系的,你看马云就知道了。学历只是一块敲门砖,做投研,关键还是看个人能力。

听到这句话,我对这间公司的好感度瞬间up。

至于面试结果……

之后有机会,再补充吧。

以上。


冼尼玛 2015.09.19

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2015-9-20 10:14:43
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2015-9-21 17:09:16
又看到楼主了。我觉得楼主肯定过了。哈哈!
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2015-9-22 22:06:55
magic419 发表于 2015-9-21 17:09
又看到楼主了。我觉得楼主肯定过了。哈哈!
呃……这个……不好说。
以后会继续更新的,欢迎关注。
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2015-9-23 15:14:00
面个实习还这么正式。。
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2015-9-23 17:31:24
【童话】amao 发表于 2015-9-23 15:14
面个实习还这么正式。。
嗯,大机构,一般比较正式,虽然只是实习。
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