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2008-12-01
有赏请教:效用函数的三阶导数的经济意义
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2008-12-1 21:30:00

龚六堂老师提到这个表示消费者的“谨慎性”, 见Kimball 1989

(若回忆有误本人不负责)

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2008-12-2 12:58:00

如果采用序数效用,效用函数的各阶导数并没有太多的经济学意义。

如果效用函数还有多个自变量,只考虑对某一变量的(各阶)偏导数,也是不充分的(它只刻画了沿某一坐标轴方向变化的情况)。

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2009-2-17 16:53:00
我们通常假定决策者具有绝对风险厌恶递减的特性,即投资者的财富越多,其愿意支付的风险酬金越少,为此,效用函数的三次导数应该大于零。
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2009-2-17 18:16:00
以下是引用Xaero在2008-12-1 21:30:00的发言:

龚六堂老师提到这个表示消费者的“谨慎性”, 见Kimball 1989

(若回忆有误本人不负责)

某种商品边际效用递减(或者是递增)的速度——>谨慎性?

倒是好像有点道理~~~

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2009-2-18 10:16:00
判断边际效用函数的凹凸性,结合其二阶导数的单调性(边际函数递减),三阶导数(边际函数递减不同地方的递减程度)
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