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经过差分后的数据进行ARMA建模时,得到的预测数据如何与需要预测的真实值进行比较
楼主
wangwenjin0829
9839
2
收藏
2015-09-30
我的时间序列具有周期性,用matlab进行ARMA建模前,首先进行了周期差分,然后进行了一阶差分将原始序列平稳化,预测得到的数据比真实值小很多,本人理解为经差分后,模型的输入为相邻的数据做差得到的,所以得到得到的预测值应该也是类似的差值,但是我该怎么和真实值进行比较呢,需不需要进行反差分处理呢,请大家指教
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沙发
jlwjlwjlw
2015-10-25 13:31:28
对啊,如果说是用差分后的数据建模,那预测值也是差分序列的预测值,需要反推回来与原序列比较
我记得之前用SAS做ARIMA,程序中有差分命令,但结果是直接预测原序列,在matlab里应该也有类似的命令吧?
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藤椅
pingguzh
2018-3-12 19:56:22
是的,也有这个命令
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