回归分析如何确定变量之间的因果关系？

啃读

40204

收藏 2015-10-13

我在学习计量经济学，请问各位：回归分析如何确定变量之间的因果关系？谢谢！

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胖胖小龟宝

2015-10-13 12:51:24

一般通过格兰杰来判断（前提是时序变量）
但这也仅仅是统计意义上的因果

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oliyiyi

2015-10-13 13:46:21

这里回答简单回归分析吧！
简单回归分析通常假定扰动项条件零均值E(u|x)=0（解释变量外生），其目的就是为了确定x对y的影响不受其他条件干扰。多元回归分析中明确提出从u中分离更多的相关因素，OLS的这个工具使得多元回归系数的含义具有排除控制的其他变量影响的特性，因此正确的回归模型设定下显著的回归系数通常被赋予因果关系的证据。当然，正确的模型设定也就是说模型中解释变量满足外生性要求。

对于多个内生性变量的系统来说，确定因果关系并不容易。复杂些的方法比如非递归有向循环图（DAG）、结构方程模型方法等。论坛网友也提到了时间序列数据中的Granger因果关系检验。

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hyj980098

2015-10-13 15:09:12

看granger关于causality的文章

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蓝色

2015-10-13 15:35:13

“Granger因果关系”
并不等同于 “因果关系”

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statax

2015-10-13 15:37:56

因果关系需要经济理论或经济生活常识，回归分析只能检验前面说的因果关系是否统计显著，不能直接证明因果关系。

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