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先对一序列的时间项进确定的(随机性的和确定性的,)随机性的可以对它差分而使之平稳,确定性的要通过变换来使之平稳.
再就是在作ADF检验时,不断的试,如果那一个没有单位根就取那个啊
时间项是什么,难道就是T作为变量?,加其它变量的滞后是不是表明也有时间项???请大家分析.
楼主在说trend把？把t作为回归的一个自变量。就是整体趋势一直上升或者一直下降。弯曲不算。弯曲则是一阶差分的trend。
分析方法，一般就是先检验有无单位根，然后检验trend，如果一阶差分存在trend,则要考虑I(2)了，因为一阶差分都不平稳了。
有关这方面的问题你其实可以参考专门的时间序列分析的书
实际上，时间趋势项和差分平衡是很难区分的，在此时可以把模型从最一般的形式开始，然后对参数或者其中的一些参数 组合施加约束，估计受约束的形式，根据受约束和不受约束的残差平方和利用F检验可以确定采用哪一种形式，你可以根据这一思路去做
这里输入数学符号不方便，在下只好给你一些思路了
如果是漂移加随机游走，那也会有向上或者向下的趋势，此时和有趋势的特征几乎一样，用肉眼是看不出来的
最好的方法是估计不同的模型，利用残差平方和构造F统计量来确定
[此贴子已经被作者于2006-10-23 21:30:22编辑过]
1。不管是否平稳，直接做VAR
2。对非平稳数据差分，得到平稳序列，再对所有平稳序列VAR
3。考虑协整检验，建立VECM
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