本人小白一枚，刚开始学《金融计量学—基于时间序列分析视角》这本书。想问当一个时序不平稳时，为什么判断一阶差分平稳就可以用AR了？这个AR建模是针对一阶差分序列建模还是针对原始序列建模？这是我在网上看到的一个列子http://www.doc88.com/p-9139409714834.html。我不明白一阶差分序列和原始序列的关系，为什么差分后平稳就能用AR了？我想的是原始数据不平稳就不能用AR啊。