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OLS与GLS估计结果相反，通常是因为什么原因呐？
1013412701
7867 15
2015-11-15
本人在用stata处理面板数据时，分别用OLS和GLS估计，结果如下：
                      OLS                             GLS
lpgdpte10            -0.363***                   0.336*
                     (0.104)                            (0.158)

为什么会估计结果相反呢，是说明本样本有自相关或者异方差吗？

请各位大神赐教！
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hustchen2012
2015-11-15 17:03:47
为什么用GLS，都控制了那些变量，这都是要考虑的问题啊
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1013412701
2015-11-15 18:48:39
hustchen2012 发表于 2015-11-15 17:03
为什么用GLS，都控制了那些变量，这都是要考虑的问题啊
就只有一个自变量就是GDP，模型用的是分段线性模型将GDP分成了10段，GLS考虑了一阶自相关及异方差。OLS估计使用的是固定效应模型，但是不用固定效应结果相差也不大。不知道我的描述是否清楚~
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夏目贵志
2015-11-16 11:07:03
1013412701 发表于 2015-11-15 18:48
就只有一个自变量就是GDP，模型用的是分段线性模型将GDP分成了10段，GLS考虑了一阶自相关及异方差。OLS估 ...
请把你使用的具体命令贴出来。不然不知道为什么系数估计会不同。比如下面这个例子估计出来系数就是完全相同的：
sysuse auto
gen id=_n
gen t=1
xtset id t
xtgls price weight length
reg price weight length
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1013412701
2015-11-16 16:07:05
夏目贵志 发表于 2015-11-16 11:07
请把你使用的具体命令贴出来。不然不知道为什么系数估计会不同。比如下面这个例子估计出来系数就是完全相 ...
我的命令是
xtset country year
xtgls CO2 GDP, focre corr(ar1)
xtreg CO2 GDP, fe
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1013412701
2015-11-16 16:07:12
夏目贵志 发表于 2015-11-16 11:07
请把你使用的具体命令贴出来。不然不知道为什么系数估计会不同。比如下面这个例子估计出来系数就是完全相 ...
我的命令是
xtset country year
xtgls CO2 GDP, focre corr(ar1)
xtreg CO2 GDP, fe
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