计量经济学固定效应模型

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收藏 2015-11-22

求助各位大神，

对面板数据，用固定效应模型进行分析，若自变量的值不随时间而变化，那么这类自变量无法得到参数估计值。这句话是否正确呢？

多谢！

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2015-11-23 09:58:27

在FE模型中由于存在N-1个个体效应的虚拟变量，所以这个时候若存在不随时间改变的变量会陷入多重共线陷阱

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2015-11-23 10:46:34

对普通的面板数据模型，若自变量不随时间变化，就无法将它与固定效应区分开来，所以的确无法得到参数的估计，不过也有方法，就是进行Hausman-taylor估计，可以得到参数的估计值，参考陈强的stata书，理论上可以看伍德里奇的《截面与面板数据分析》一书。

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2015-11-23 14:50:03

crystal8832 发表于 2015-11-23 09:58
在FE模型中由于存在N-1个个体效应的虚拟变量，所以这个时候若存在不随时间改变的变量会陷入多重共线陷阱

谢谢大神！！

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2015-11-23 14:51:00

statax 发表于 2015-11-23 10:46
对普通的面板数据模型，若自变量不随时间变化，就无法将它与固定效应区分开来，所以的确无法得到参数的估计 ...

谢谢大神，我回去看一下这章，非常感谢~~

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