[什么是ADX]
ADX(average directional indicator) 平均趋向指数，常用的趋势衡量指标。通常与趋向系统（DMI）一起使用，利用多空趋向之变化差离与总和判定平均趋势，ADX数值不能显示趋势的发展方向。但是如果趋势存在，ADX可以衡量趋势的强度。

[ADX的计算方法(默认区间14天)]

虽然我们有Talib，但是还是需要理解这个指标的含义才能更好的应用。

Step 1. 计算Directional movement (动向变化值）

+DM：当日最高价比昨日最高价高并且当日最低价比昨日最低价高，即为上升动向+DM。上升幅度为：当日最高价减去昨日最高价。

-DM：当日最高价比昨日最高价低并且当日最低价比昨日最低价低，即为下降动向-DM。下降幅度为：昨日最低价减去今日最低价。

Step 2 . 计算True Range (真实波幅）

TR =∣最高价-最低价∣，∣最高价-昨收∣，∣昨收-最低价∣ 三者之中的最高值

Step 3: 计算Directional Movment Index (动向指数）

+DI(14) = +DM(14)/TR(14)*100
-DI(14) = -DM(14)/TR(14)*100

Step 4: 计算ADX

DX是+DI与-DI两者之差的绝对值除以两者之和的百分数。
[LaTex]DX＝[(+DI14)-(-DI14)]/[(+DI14)+(-DI14)]*100[/LaTex]

ADX是DX的14天平滑平均线。
ADX = SMA(DX, 14)

[ADX和DMI的一些解读]

• 不论上升趋势或下降趋势，ADX的读数越大，趋势越明显。

• 衡量趋势强度时，需要比较几天的ADX 读数，观察ADX究竟是上升或下降。ADX读数上升，代表趋势转强；如果ADX读数下降，意味着趋势转弱。

• 当+DI14从下向上递增突破-DI14时，显示市场内部有新的多头买家进场，愿意以较高的价格买进，因此入场信号。当-DI14从下向上递增突破+DI14时，显示市场内部有新的空头卖家出货，愿意以较低卖出，为离场信号

  
  

[策略思路]

先尝试的是使用ADX = 20 和 ADX = 50 两根线作为判断trending开始和结束，在不同个股和时间段表现不稳定，退场信号不确定。所以改用ADX的相对上升下降来判断趋势。

配合双均线信号一起用。在这里ADX更多是作为验证趋势是否会增强的信号使用，以避免在横盘中多次交易。

在Ricequant （https://www.ricequant.com/）上面运行策略的表现截图：

策略代码：

完整代码请往Ricequant  (www.ricequant.com) 量化社区

https://www.ricequant.com/community/topic/273/

尝试一键克隆策略代码，去优化和调试出更好的表现。

也欢迎大家指出各种不足和意见！