在建立误差修正模型的时候，我们一般对于误差修正项ecm取得都是滞后一期，ecm(-1)，我想问一下，那么取滞后的2其可以吗？
或者说本身有什么依据
因为我回归的协整方程本身包含了ar(1)作了自相关的调整，这会不会对于误差修正模型的得设立产生变化
谢谢！
请注明：姓名-公司-职位
以便审核进群资格，未注明则拒绝
应该可以
误差修正是基于差分方程解的分析，是对均衡（可能包含趋势）的调整，这和AR(1)的概念很接近，怎么会两个同时出现呢？LZ的方程设置有依据吗？
倒.....我不是说误差修正模型中变量的滞后期而是说ECM项的滞后期，从理论上来说，应该是俄ECM(-1),但是会见到-2的情况所以比较疑问。
对于子墨的问题，我的ar(1)是在协整方程中添加的涌来消除子相关，当然不是在误差修正模型里面的了
呵呵
扫码加好友，拉您进群
全部版块
我的主页
收藏
