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逆米勒率
lian26
2902 6
2015-11-30
悬赏 300 个论坛币 已解决
求教各位大神：请问 E（vi /Xi,C=1) = -     还有 E（vi /Xi,C=0) = -      请问这两个结果如何用stata的code做出来？还有就是用stata直接heckman 命令的出来的 lambda 和 以上这两个有什么联系？感谢帮助！

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夏目贵志 查看完整内容

没看明白你的式子。然后不知道什么叫"用stata的code做出来"。你这不是两个等式吗？有什么需要做的？ heckman出来的lambda我没记错的话应该是inverse Mill's ratio的系数，而不是ratio本身。
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夏目贵志
2015-11-30 03:10:16
没看明白你的式子。然后不知道什么叫"用stata的code做出来"。你这不是两个等式吗？有什么需要做的？
heckman出来的lambda我没记错的话应该是inverse Mill's ratio的系数，而不是ratio本身。
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lian26
2015-12-1 22:07:15
夏目贵志 发表于 2015-11-30 03:10
没看明白你的式子。然后不知道什么叫"用stata的code做出来"。你这不是两个等式吗？有什么需要做的？
heckm ...
感谢版主的回复！看了您的回复我理解了，确实是我之前没有理解清楚。。。
还有一个小问题，就是有一些参考文献在heckman的第二步，选择用第一步的probit model 的因变量去分别乘以https://en.wikipedia.org/wiki/Inverse_Mills_ratio 这两个式子然后用OLS回归，而不是用lambda直接带入第二步回归。我想请问是不是在第二阶段，分别乘以这两个式子会比直接带入lambda得到更精确的结果？因为我用了两种方法，直接带入lambda是显著的，但是用这两个式子带入第二步却得到了omitted在其中一个小等式的系数里（估计是和dummy共线了）。。所以我不知道是选择哪一种方法更好？感谢帮助！
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lian26
2015-12-1 22:16:37
夏目贵志 发表于 2015-11-30 03:10
没看明白你的式子。然后不知道什么叫"用stata的code做出来"。你这不是两个等式吗？有什么需要做的？
heckm ...
参考文献的第二步的用法 请见http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.2004.00720.x/pdf 第2943页或者附件里的2943页，谢谢！！
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夏目贵志
2015-12-2 11:47:45
lian26 发表于 2015-12-1 22:07
感谢版主的回复！看了您的回复我理解了，确实是我之前没有理解清楚。。。
还有一个小问题，就是有一些参 ...
使用maximum likelihood方法估计是最好的。twostep确实比较方便，有时候也比较快。但是maximum likelihood应该是最好的。
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夏目贵志
2015-12-2 12:08:33
lian26 发表于 2015-12-1 22:16
参考文献的第二步的用法 请见http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6261.2004.00720.x/pdf ...
这个文献就是用的两步法。。。你不也发现了么，那个1-C的那个会被omit掉。得到的结果和stata里的两步法是一模一样的。。。

我还是建议用maximum likelihood
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