1.给一个函数方式的利息力，求终止。
2.几种随机利率模型的特性。
3.给出各期投资额，比较按金额加权和按时间加权两种方式下的收益率。
4.给出某几年的投资额和投资的终值，求IRR。
5.给出债券票息率，面值和赎回金额，当债券期限扩大一倍时，债券价格增加45，求原期限。
6.给出每年还款数，分段的收益率，及第n年的本金余额和当期利息，求n。
7.给出每年还款数2000，前8年要求的利率是5%，后12年要求利率7%，第九年年头银行决定后续不调整利率，且每年还款数不变，求最后一期的还款金额。
8.求非系统性风险的占比。
9.给出标的股票价格和无风险收益率，以及两看涨期权的价格，delta，gamma和theta，求无风险收益率。
10.求债券的Macaulay久期，基础题目。
11.给出标的股票价格100，无风险收益率，标准差，投资组合最后的获利为 max{105，S}，求期初时这个组合的价格。（这个组合相当于期初持有一份标的资产和行权价105的看跌期权）
12.用两期二叉树模型计算一个美式期权的价格。
13.给出标的股票的现价和行权价,求期权的价格最低多少（书后习题有类似的）。
14.给出两种股票的收益率和标准差，以及无风险收益率，投资者要求投资组合的标准差不超过10%，求他可能获得的最大收益。