汪天都 (作者)

出版社: 复旦大学出版社; 第1版 (2014年12月1日)
外文书名: TechnicalAnalysis,Efficient Market and Behavioral Finance
平装: 192页
语种： 简体中文
开本: 32


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《技术分析有效市场与行为金融》是作者汪天都在其博士论文基础上修改完善而成，体现了其在资产定价和行为金融领域中的深厚造诣。在书中，作者提出了三个定量的理论模型，分别从传统的资产定价理论以及近来流行的行为金融学出发，比较系统地对技术分析的作用提供了多角度的解释，对于相关研究具有一定的理论意义。为本书所阐述的理论模型提供了实证依据，对实际投资也有重要的参考价值。本书针对六大类数百种技术交易规则，进行了多角度的大样本检验，所得到的实证结论也更为完整和全面。

作者简介
汪天都(1987一)，复旦大学管理学博士。本科毕业于上海交通大学信息安全专业，曾作为访问学者在美国普林斯顿大学Bendheim金融研究中心、荷兰蒂尔堡大学经济与管理学院、英国伦敦政治经济学院开展学术研究。现就职于中国人民银行。研究领域主要有：资产定价、资本市场、行为金融、金融创新、金融管理等。发表的中、英文文章主要有：《传统监管措施能够抑制金融市场的波动吗》《上海自贸区与金融改革创新》《境外上市为什么》《金融市场创新：证券融通》《培育国际经济合作竞争新优势》《技术分析的经济收益与市场有效性》《融资融券与金融市场的波动性——基于我国A股的实证检验》《K线图技术与市场有效性》和ShortSelling and Security Lending Under Market Segmentation,Why Investors UseTechnical Analysis:Information Discovery Versus Herding Behaviour等。

目录
第一章 绪论
第一节 研究背景与写作目的
第二节 技术分析的概念与应用
第三节 技术分析与有效市场假说
第四节 信息不对称与非理性行为
第二章 文献综述
第一节 概述
第二节 早期实证研究
一、股票市场
二、期货和外汇市场
三、早期研究的局限性
第三节 现代实证研究
一、现代实证研究的主要改进
二、标准方法
三、Bootstrap法
四、现实可行性检查法
五、遗传编程
六、非线性规则
七、图形规则
八、其他方法
第四节 实证结果的解释
一、传统模型解释
二、中央银行干预
三、经济整体结构
四、市场微观结构
五、混沌理论
第五节 现有文献的不足
一、理论与实证的空白之处
二、风险调整和交易成本
三、数据过度挖掘
第六节 本章小结
第三章 理论模型
第一节 共通部分
一、框架设定
二、需求函数
三、初始均衡
第二节 信息发现模型
一、前提假设
二、均衡推演
三、静态分析
四、数值实例