有协整无格兰杰是神马情况？ - 经管之家

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有协整无格兰杰是神马情况？

长耳朵气球

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收藏 2015-12-21

3变量一阶差分后平稳，按原数据协整显示有一个协整关系，但是三个变量之间都没有格兰杰因果关系，这是出现了什么原因？
小妹写期末论文用，很紧张啊，知情人士尽快给个回复吧，谢谢啦！！

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2015-12-22 16:38:49

格兰杰因果关系和协整并不存在互为充分或必要条件，因为根据定义，它们没有必然联系，所以，协整存在是一个结果，格兰杰没因果也是一个结果。如果协整就必有格兰杰因果的话，他们在教科书中就总是一起出现了，协整与误差修正机制才是总是一起出现的。

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