ADF检验和GARCH问题

3046

收藏 2009-02-08

1、通过ADF检验后的时间序列该以什么形式进入回归方程？如果该序列的差分通过含有趋势值和常数项形式的检验，是不是用差分形式回归时，要把趋势值和常数放入回归方程中呢？
2、用GARCH方程回归，为什么各项指标都通过检验，但预测值与原值差别很大？预测值与原值差别很大是不是意味着该计量模型误设了？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

flyingsmile

2009-2-10 16:29:00

怎么没人回答？自己顶一下。问了计量专业的同学，说GARCH是适用于高频数据的，如果用于年数据，预测效果当然不好。

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

szhiman

2009-2-10 17:38:00

检验方面的知识了解太少了

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

pandasasa

2009-2-16 20:07:00

有趋势去势后再检验单位跟

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

woshili169

2009-3-8 14:24:00

我也想请教这个问题，呵呵呵

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

huangcuiping-12

2009-3-9 15:46:00

也想知道

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群