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小女子急问一道GARCH 模型的题目!救命的!
楼主
眼角的伤痕
2037
9
收藏
2011-04-05
这道题目怎么做啊!救命用的啊!谢谢拉
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沙发
天上白玉京
2011-4-5 05:09:15
明天要交了???......
做题目很费脑子...不想想...
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藤椅
chenhh802
2011-4-5 05:19:19
晕,字那么小怎么看得清呢?
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板凳
眼角的伤痕
2011-4-5 05:27:14
3#
chenhh802
下载嘛 大哥 救人一命胜造七级浮屠啊
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报纸
眼角的伤痕
2011-4-5 05:27:32
2#
天上白玉京
你会吗
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地板
天上白玉京
2011-4-5 05:42:11
看了下,好像会...
可是我的脑子锈了...
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7楼
眼角的伤痕
2011-4-5 05:52:43
6#
天上白玉京
哼 等于不会
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8楼
zoubin019
2011-4-17 13:31:08
眼角的伤痕 发表于 2011-4-5 05:52
6#
天上白玉京
哼 等于不会
最近都没上过论坛 所以才看到短消息
GARCH模型度量的就是条件方差的关系啊
所以从条件方差入手就完啦
E[(r_{t+1} - r_t)^2 | F_t] 注意到交叉项的期望为0因为扰动项是独立且期望为0
然后把 \sigam_{t+1}代进去 对 \epsilon_{t+1}求个2阶距就完了 (其实就是1啦)
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9楼
眼角的伤痕
2011-4-17 17:24:59
8#
zoubin019
这种类型的题目考试必考 请告诉我速成方法 有什么例题或者非常相关的教材!!!
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10楼
眼角的伤痕
2011-4-17 17:38:31
8#
zoubin019
大哥 这个题目会考试的 决定我命运的 你有时间给我写个完整的答案好吗 先谢过了
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