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6406 3
2015-12-23
请问,做基于模型回归残差的协整性检验,协整回归方程有个别变量的t检验没通过,但残差的adf检验通过了,可以说明协整性检验通过了吗

Dependent Variable: URBAN

[size=9.0000pt]

[size=9.0000pt]

Method: Least Squares

[size=9.0000pt]

[size=9.0000pt]

Date: 12/22/15   Time: 22:06

[size=9.0000pt]

[size=9.0000pt]

Sample (adjusted): 2001 2014

[size=9.0000pt]

[size=9.0000pt]

Included observations: 14 after adjustments

[size=9.0000pt]

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

C

62.07990

0.985524

62.99178

0.0000

GOV

-0.051739

0.037406

-1.383165

0.2000

EDU(-1)

0.252241

0.087834

2.871781

0.0184

S

-0.843610

0.217062

-3.886500

0.0037

M

0.178140

0.197801

0.900601

0.3913

R-squared

0.919914

    Mean dependent var

54.93357

Adjusted R-squared

0.884320

    S.D. dependent var

3.097700

S.E. of regression

1.053582

    Akaike info criterion

3.214722

Sum squared resid

9.990323

    Schwarz criterion

3.442957

Log likelihood

-17.50306

    Hannan-Quinn criter.

3.193595

F-statistic

25.84475

    Durbin-Watson stat

1.551490

Prob(F-statistic)

0.000060




表5. 残差序列u的ADF检验结果

变量

差分次数

ADF检验值

临界值

平稳性

u

0

-3.5076

-3.3630(10%)

平稳


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2015-12-23 16:08:58
你说的协整方程 我理解下来是否做的是EG的协整检验 即建立回归然后用回归方程的残差做单位根检验来判断协整 如果是这样的话 你的结果是残差平稳 应该是有协整关系的

至于系数的问题 在协整这一部分我觉得可以暂时忽略 等到真正建立回归的时候再做修正考虑
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2015-12-23 16:41:46
胖胖小龟宝 发表于 2015-12-23 16:08
你说的协整方程 我理解下来是否做的是EG的协整检验 即建立回归然后用回归方程的残差做单位根检验来判断协整 ...
对的,就是EG协整检验。。我想请问的是,修正用的是差分后的变量吧??可是我的回归方程用差分的变量,单个变量t检验都通不过,该怎么办。。非常感谢你
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2015-12-23 21:53:01
EG两步法的协整检验临界值要比ADF检验的临界值要小,去查下临界值表,我觉得您这个临界值判断是否存在协整可能还有待商榷~
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