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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2015-12-31
初学计量很多基础问题还不太懂,请教一下模型设定中如果遗漏重要变量违反高斯马尔科夫定理中的哪一条呢?谢谢各位了。
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2015-12-31 12:10:02
遗漏重要解释变量一般会导致扰动项与其他解释变量相关,即违反外生性假定,这会导致参数估计的不一致,这个是不能接受的。另外,在时间序列中遗漏变量也可能会产生序列相关问题
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2015-12-31 14:21:30
crystal8832 发表于 2015-12-31 12:10
遗漏重要解释变量一般会导致扰动项与其他解释变量相关,即违反外生性假定,这会导致参数估计的不一致,这个 ...
明白了,谢谢您!
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