关于VAR、VECM和SVAR，求助

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收藏 2009-02-13

<p>写了一篇文章投稿，用的是VAR模型。两个审稿人员回信，一位说，最好用VECM模型建立变量间长期关系；一位说我应该用SVAR。我的问题是：什么情况下分别可以用VAR、VECM或SVAR？从经济学与数据两个角度，怎么选择与设置模型？有无简单点的直接点的参考文献？</p>

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nlm0402

2009-2-13 09:13:00

SVAR和VAR，前者表示变量之间存在同期关系的。后者没有表示变量之间是存在同期关系的。Vector Error Correction Model=VECM，即误差修正项模型。在易丹辉的书里有，本论坛就有他的书可以下载。

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seraphic80

2009-2-13 10:41:00

回复：（wensdai）关于VAR、VECM和SVAR，求助

当多个变量之间存在cointegration的时候，var回归的结果是fake casual relation, 此时需要用vecm。

而svar则用于有确定的model，你自己知道变量之间的关系(negative, positive, to identify the coefficients)

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wensdai

2009-10-15 21:41:34

感谢楼上两位的回复，非常感谢！

俺对楼上的头象...有点晕眩...

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lichhit

2010-1-15 17:14:43

4# wensdai
哈哈，楼上的很有趣，不过看过建议后以后会注意，我也是不明白，选择模型的前提是什么，另外，我知道VAR怎么做，svar怎么具体操作，还请高手们不吝赐教！谢谢！

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wensdai

2010-1-19 08:37:25

有一本　张成思　的金融计量，对这三个模型的道理讲得蛮清楚的，俺花了两天时间读了读，很清楚。
易老师的书操作讲得很清楚，基本原理方面张成思的讲得比较通俗。

谢谢所有关注的童鞋。

今年6月7月，可能要出新版的金融计量学，俺已经咨询过了。

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回复：（wensdai）关于VAR、VECM和SVAR，求助

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