投资组合有效集和可行集，投资组合有效前沿曲线

这个杀手还算冷

639

收藏 2016-01-14

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chenziyu6732 查看完整内容

ExpReturn =[ -0.0072 0.0026 -0.0054]; ExpCovariance =[0.0251 0.0134 0.0134; 0.0134 0.0239 0.0085; 0.0134 0.0085 0.0178]; portopt(ExpReturn,ExpCovariance) hold on Weights=rand(4000,3); Total=sum(Weights,2); Total=Total(:,ones(3,1)); Weights=Weights./Total; =portstats(ExpReturn,ExpCovariance, Weights); plot(PortRisk,PortReturn,'.r')

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chenziyu6732

2016-1-14 20:59:32

ExpReturn =[ -0.0072 0.0026 -0.0054];
ExpCovariance =[0.0251 0.0134 0.0134;
0.0134 0.0239 0.0085;
0.0134 0.0085 0.0178];
portopt(ExpReturn,ExpCovariance)
hold on
Weights=rand(4000,3);
Total=sum(Weights,2);
Total=Total(:,ones(3,1));
Weights=Weights./Total;
[PortRisk,PortReturn]=portstats(ExpReturn,ExpCovariance, Weights);
plot(PortRisk,PortReturn,'.r')

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chenziyu6732

2016-1-15 09:44:43

ExpReturn =[ -0.0072 0.0026 -0.0054];
ExpCovariance =[0.0251 0.0134 0.0134;
0.0134 0.0239 0.0085;
0.0134 0.0085 0.0178];
portopt(ExpReturn,ExpCovariance)
hold on
Weights=rand(4000,3);
Total=sum(Weights,2);
Total=Total(:,ones(3,1));
Weights=Weights./Total;
[PortRisk,PortReturn]=portstats(ExpReturn,ExpCovariance, Weights);
plot(PortRisk,PortReturn,'.r')

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这个杀手还算冷

2016-1-15 20:45:59

chenziyu6732 发表于 2016-1-14 20:59
ExpReturn =[ -0.0072 0.0026 -0.0054];
ExpCovariance =[0.0251 0.0134 0.0134;
0.0134 ...

感谢大神！！！

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朝夕奉光曦7

2020-3-20 21:31:47

马科维茨均值方差模型解析式推导（做空和不做空），大家可以看看这两篇：
1、解析解推导
https://mp.weixin.qq.com/s/0RlN0UTh3slFgErd8XRGhQ
2、模型应用
https://mp.weixin.qq.com/s/xYtA_t6VzzbFnV2tprjepg

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