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[求助]有效前沿

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收藏 2009-04-18

<p>问题1&nbsp; 当无风险利率发生变化时，最优投资组合Wt如何变化。</p><p>问题2 当方差-协方差矩阵中，加入一项新的元素，即加一行和一列，方差为σ2时，w如何变化。</p>

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朝夕奉光曦7

2020-3-20 21:32:45

马科维茨均值方差模型解析式推导（做空和不做空），楼主可以看看这两篇：
1、解析解推导
https://mp.weixin.qq.com/s/0RlN0UTh3slFgErd8XRGhQ
2、模型应用
https://mp.weixin.qq.com/s/xYtA_t6VzzbFnV2tprjepg

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