[求助]有效前沿 - 经管之家

› 论坛 › 经济学论坛三区 › 微观经济学 › 经济金融数学专区

[求助]有效前沿

2135

1

收藏 2009-04-18

<p>问题1&nbsp; 当无风险利率发生变化时，最优投资组合Wt如何变化。</p><p>问题2 当方差-协方差矩阵中，加入一项新的元素，即加一行和一列，方差为σ2时，w如何变化。</p>

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

朝夕奉光曦7

2020-3-20 21:32:45

马科维茨均值方差模型解析式推导（做空和不做空），楼主可以看看这两篇：
1、解析解推导
https://mp.weixin.qq.com/s/0RlN0UTh3slFgErd8XRGhQ
2、模型应用
https://mp.weixin.qq.com/s/xYtA_t6VzzbFnV2tprjepg

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群