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2009-02-17

我在做工具变量分析时候,碰到一个问题

ivendog的检验结果是拒绝null,也即解释变量是内生的。IV也通过了相关的检验。

但hausman检验比较OLS 和IV 模型的结果时不能拒绝null,也就是说两者的估计系数没有系统性区别,因此看起来又应该倾向于采用OLS

那么,究竟应该采取OLS还是IV的估计值呢?理论上两个检验应该是一致的啊。请高手指点!

[此贴子已经被作者于2009-2-17 12:54:14编辑过]

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2009-2-17 01:29:00

刚才突然发现可能应该不能直接用hausman。因为我发现ivendog帮助文件中说明了ivendog相当于hausman(带sigmamore)。

而在Hausman的说明文件里是      sigmamore specifies that the covariance matrices be based on the
            estimated disturbance variance from the efficient estimator.
            This option provides a proper estimate of the contrast variance
            for so-called tests of exogeneity and overidentification in
            instrumental variables regression.

因此,既然我做的是工具变量分析,就应该根据ivendog的结果来取舍,而不是不带sigmamore的hausman。

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2009-2-17 10:40:00

没看懂

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2009-2-17 12:51:00

检验工具变量分析中内生性的两个命令实际会得出一样的结果

第一种

ivreg2 y x2 (x1=z),two step

ivendog

第二种

ivreg2 y x2 (x1=z),two step

est store iv

reg y x1 x2

hausman iv,sigmamore

但是要注意,hausman后面必须加sigmamore, 否则两者结果不一样。

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2010-12-20 16:32:37
学习了,谢谢楼主
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2011-8-30 18:54:01
ivreg2后面真的能加two step吗?为什么我用这个命令显示"option two not allowed"呢?
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