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stata如何解决多个内生变量的工具变量回归
zhanglu211
29620 16
2016-01-17
如果像这样做程序：
ivregress 2sls y (x1 x2 x3=IVX1 IVX2 IVX3) z1 z2 z3
其中 x1 x2 x3为内生变量  它们所对应的工具变量分别为IVX1 IVX2 IVX3。
z1 z2 z3为外生变量。换言之，x1  x2 x3，每个内生变量的工具变量有且仅有一个。但这样的程序，stata却理解为x1的工具变量为IVX1 IVX2 IVX3，x2的工具变量为IVX1 IVX2 IVX3，x3的工具变量为IVX1 IVX2 IVX3。这显然不符合我的意思。
所以，程序该当如何呢？谢谢

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statax
2016-1-17 22:06:07
2sls的方法是以所有外生变量对内生变量做第一段回归，再用第一段回归内生变量的拟合值做第二段回归。也就是说，不浪费信息。

x1的第一段回归是X1对 IVX1 IVX2 IVX3 z1 z2 z3  回归的拟合值，其他的也是类似的。
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zhanglu211
2016-1-18 16:26:04
statax 发表于 2016-1-17 22:06
2sls的方法是以所有外生变量对内生变量做第一段回归，再用第一段回归内生变量的拟合值做第二段回归。也就是 ...
所以  它不就是把IVX1 IVX2 IVX3全部当成X1的工具变量了 ？
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zhanglu211
2016-1-18 16:35:02
statax 发表于 2016-1-17 22:06
2sls的方法是以所有外生变量对内生变量做第一段回归，再用第一段回归内生变量的拟合值做第二段回归。也就是 ...
为什么要把所有外生变量都对其回归呢？这样弄出来的第一阶段的拟合值和原始值相差甚远啊。怎么还能代表X1呢
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statax
2016-1-19 09:16:28
zhanglu211 发表于 2016-1-18 16:35
为什么要把所有外生变量都对其回归呢？这样弄出来的第一阶段的拟合值和原始值相差甚远啊。怎么还能代表X1 ...
你想说x1只对IVX1回归，而其实软件却把x1对 IVX1 IVX2 IVX3 z1 z2 z3回归了，这个没什么不好的，你知道有个统计量叫做R2，多元回归永远比一元回归的R2大，前提是一元回归的变量是多元回归的子集，大不了IVX2 IVX3 z1 z2 z3的系数全是零，这样效果是和x1只对 IVX1回归是一样的，万一它们的系数只要有一个不是零，将会得到一个更好的工具变量，是吧。
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gmyoung
2016-10-18 18:41:19
statax 发表于 2016-1-19 09:16
你想说x1只对IVX1回归，而其实软件却把x1对 IVX1 IVX2 IVX3 z1 z2 z3回归了，这个没什么不好的，你知道有 ...
厉害啊前辈！但是当按照您说的形式进行回归，我的电脑半天出不来结果？是怎么回事？是不是电脑处理速度太慢了？半个小时都卡在那里一直运行，因为样本量也不大，就8000观测值。一个一个内生变量回归结果还是很快的，一起回归就慢的不行了？
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