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22966 17
2013-03-03
最近在做论文,想借鉴国外一篇论文的实证过程,采用2sls方法。大概回归过程如下:
y:应变量,x1:内生变量,工具变量为z,x1*x2:交互项
y=c+b1*x1+b2*x1*x2+控制变量
国外的那位作者在论文中提到,由于这种情况下有x1和x1*x2两个内生变量,因此要分别对这两个内生变量进行2sls回归。
我是第一次用stata做计量论文,就这个问题搜索了网上一些资源,依旧不明不白的。
想请问版上经验丰富或有过类似经验的同学们,这种情况下该怎么用stata实现?先谢谢各位了~!
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2013-3-3 11:05:21
普通的2sls回归中的关于工具变量的命令如下:reg y x1 x2 ( z x2),上述的回归模型假定x1是内生变量,其中 z x2分别是x1 x2 相对应的工具变量。
版主提出的带有交叉项的回归模型中,不知可否 采用  reg y x1 x2*x1 (z z*x2) 仅供参考 ,我也是初学,若有不当敬请谅解。
私下认为,x2应该为定性变量,即哑变量。
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2013-3-11 14:35:53
hzl619 发表于 2013-3-3 11:05
普通的2sls回归中的关于工具变量的命令如下:reg y x1 x2 ( z x2),上述的回归模型假定x1是内生变量,其中 z ...
我的是面板数据额。。
谢谢你的回答!ps:X2不是虚拟变量。。
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2014-10-22 20:30:50
遇到同样问题,请教如何解决?
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2014-12-29 19:36:30
  ivregress 2sls  y  (x1=z x1*x2)
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2015-8-12 13:30:29
ols IV: ivreg y (x1 x2 =IV1 IV2) x3 x4
面板的iv回归:xtivreg y (x1 x2 =IV1 IV2) x3 x4,fe (re等)
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