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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2016-01-17

如果像这样做程序:

ivregress 2sls y (x1 x2 x3=IVX1 IVX2 IVX3) z1 z2 z3

其中 x1 x2 x3为内生变量  它们所对应的工具变量分别为IVX1 IVX2 IVX3。

z1 z2 z3为外生变量。换言之,x1  x2 x3,每个内生变量的工具变量有且仅有一个。但这样的程序,stata却理解为x1的工具变量为IVX1 IVX2 IVX3,x2的工具变量为IVX1 IVX2 IVX3,x3的工具变量为IVX1 IVX2 IVX3。这显然不符合我的意思。


所以,程序该当如何呢?谢谢


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2016-1-26 13:36:28
这样的命令没有问题啊。
例如,你理解的IVx1只是x1的工具变量,不能是x2的工具变量,核心在于IVx1与x2之间是否相关(IVx2与x2之间相关是肯定的)。
如果IVx1与x2之间毫不相关,彼此正交变量映射一下也不会有影响,当然这种情况很极端;如果IVx1与x2之间有那么些相关,把IVx1同时用来做一下x2的工具变量也无妨。
关键是,工具变量与内生变量相关,和因变量(残差)无关,STATA的命令设计本身是合理的。
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2019-4-7 10:52:11
我也遇到了这个问题,请问如何解决呢
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2019-4-8 10:20:19
宛如青空 发表于 2019-4-7 10:52
我也遇到了这个问题,请问如何解决呢
不需要处理,楼上已经回答了。
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2020-3-4 15:32:52
了解一下
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2020-3-6 21:49:52
技术上的确可以用2SLS解决,就像上面答主说的一样。
但是一般来说,都是一个模型解决一个Y和X的内生性关系,你的模型里居然有三个X是内生的,也就是说你要研究Y和三个X的因果关系。这种研究真的不多见。一般一篇经济学论文,都是着重研究Y和X的因果关系,但是要从不同的角度分析和讨论,做到结果稳健。这就是我们说的窄而精。哪里有一篇论文讨论三个因果关系,这样泛泛而谈的。我觉得题主这样的模型就算跑出结果来,问题也很大。
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