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对于CAPM模型的改进
aqhlaqhl
3464 13
2009-02-21

在单一指数模型中只有受beta系数影响

那么在单一指数模型中 CAPM模型有什么局限？ 如何改进？ 使 CAPM变得更加可靠

谢谢

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ganshuiji
2015-9-16 12:56:51
关于CAPM的从假设到改善的很多问题都在Marcus Schulmerich，Yves-Michel Leporcher， Ching-Hwa Eu合写的《Applied Asset and Risk Management》的第2.3章节中提到了。包括之后2.4章节有CAMP模型引申到Fama-French Three-factor Model。可以去看看这本书。
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xujinhang
2015-9-16 15:58:09
好东西啊好东西啊
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xujinhang
2015-9-16 15:59:22
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xujinhang
2015-9-16 16:02:20
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xujinhang
2015-9-16 16:05:15
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