举个例子,一只股票和大盘的情况
股票交易时间 股票代码 收益率 大盘交易时间 收益率
09年1月10日 xxxxxx xx 09年1月10日 xx
09年1月15日 xxxxxx xx 09年1月11日 xx
出现的情况是,股票由于停牌之类的原因,和大盘的时间不一致,我希望能够控制例如,停牌时间3天以内,将差的数据行补充上,收益率补为0,如果停牌大于x天,我把大盘的数据部分删除。总之就是2者的时间对齐
这是一只的情况,如果有很多呢,如沪深两市所有a股……
stata,可以通过编程实现否
还有一个问题,如果我要通过这样的数据算所有股票的贝塔……有没有其他方法,不要敲regress……,然后直接把所有回归结果的常数项,贝塔,以及残差项的方差存下来,形成新的3个数据