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2009-03-06
举个例子,一只股票和大盘的情况
股票交易时间    股票代码    收益率     大盘交易时间    收益率
09年1月10日    xxxxxx             xx               09年1月10日     xx
09年1月15日    xxxxxx              xx             09年1月11日      xx
出现的情况是,股票由于停牌之类的原因,和大盘的时间不一致,我希望能够控制例如,停牌时间3天以内,将差的数据行补充上,收益率补为0,如果停牌大于x天,我把大盘的数据部分删除。总之就是2者的时间对齐
这是一只的情况,如果有很多呢,如沪深两市所有a股……
stata,可以通过编程实现否
还有一个问题,如果我要通过这样的数据算所有股票的贝塔……有没有其他方法,不要敲regress……,然后直接把所有回归结果的常数项,贝塔,以及残差项的方差存下来,形成新的3个数据
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2009-3-12 09:49:00


第一个问题似乎可以将大盘数据(包括date和ret_index两个变量)单独保留为index.dta,然后用merge命令(help merge);一个类似的帖子供参考:http://dss.princeton.edu/usingdata/stata/analysis/eventstudydataprep.html

第二个问题参见Stata帮助help statsby


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2009-3-16 23:03:00
请问一下,关于LZ第二个问题,该如何解决?help stataby搜不到什么结果啊?请ls高手指教~谢谢
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2009-3-18 10:23:00
以下是引用terrence在2009-3-16 23:03:00的发言:
请问一下,关于LZ第二个问题,该如何解决?help stataby搜不到什么结果啊?请ls高手指教~谢谢

是help statsby,而非help stataby!



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2012-3-12 16:17:55
那个连接强大了...
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