收益率共1000多个数据, 假设其服从t分布, 如何来估计出该t分布的自由度n呢?
eviews好象没有这个命令????
有人试过吗?
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Not sure about Eviews,
ïf you use, for instance, GAUSS, you can choose the distribution the disturbance follows, Normal or Student t.
Then t is estimated as a model parameter using, say, ML.
不是干扰项啊,
是考虑收益率本身服从t分布时, 该t分布的自由度如何求得?
You could match the mean and variance (etc.) with the sample moments:
http://mathworld.wolfram.com/Studentst-Distribution.html
如果是服从t分布，那么你的方差关于自由度n的函数，Var(X)=n/(n.-2)
求出样本方差后，就可以估计你的自由度参数。这是在理论的情况下。
[此贴子已经被作者于2007-1-16 9:48:24编辑过]
bingobingo 发表于 2007-1-15 13:50 如果是服从t分布，那么你的方差关于自由度n的函数，Var(X)=n/(n.-2) 求出样本方差后，就可以估计你的自由度 ...
醋姐 发表于 2011-8-28 15:01 按照您的说法 方差是一定会大于1的，但实际上方差大于0就行了，我计算的方差就小于1，所以，您给的公式是 ...
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