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CIR中参数的估计采用什么方法？最大似然估计或矩估计？样本点如何选择，谢谢！
hellzhang
7168 11
2005-09-08
CIR中参数的估计采用什么方法？最大似然估计或矩估计？样本点如何选择，谢谢！
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pan1111111
2005-9-8 22:58:00
可以直接采用MLE，因为这一模型可以写出显式的转移概率密度函数。
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hellzhang
2005-9-8 23:03:00
能告诉我具体的转移密度函数吗？不剩感激
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pan1111111
2005-9-9 11:14:00
  • Please see:
  • http://www.princeton.edu/~yacine/research.htm
  • Maximum-Likelihood Estimation of Discretely-Sampled Diffusions: A Closed-Form Approximation Approach, Econometrica, 2002, 70, 223-262 (this paper received the 1998 Cornerstone Research Award)
    • 二维码

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    hellzhang
    2005-9-9 12:26:00

    谢谢!

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    hellzhang
    2005-9-9 16:03:00

    老兄，我可以求得其概率密度函数,这样我就没有必要求转移密度函数了吧?而且我大体看了一下资料,它实际上也是一种近似.他的理论应该没有问题，可是求解方式是否可以直接一点,而不用他的方法?谢谢

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