想请教一下，在做时间序列的ADF平稳性检验的时候，Lag length应该是滞后期还是滞后阶数的意思？如果这个是4，并且序列是一阶差分后平稳的，那么后面做VAR模型的时候，VAR模型滞后阶数就是4还是要另外确定？也就是想问下大家，ADF平稳性（单位根）检验时的Lag length和VAR模型中的滞后阶数是不是一回事？
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帮忙顶
我也遇到这样的问题
不是一回事，不能乱套用的。
VAR模型中的滞后期是根据LR,AIC,SC等准则判断的。
ADF检验，我研究一下啊，我从来不考虑这个问题，它有自动选择的吗？
binggol 发表于 2009-7-26 10:04 adf var里面的滞后阶数不是一回事情 adf一般是先给一个最大的滞后期 然后让软件根据aic这些准则选取 同样va ...
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