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2017-01-26
问题1:如果自变量都是同比月度数据,那因变量要不要也换成同比月度数据,比如说我的因变量是CPI指数,那要不要把指数变成CPI同比月度指数,还有自变量中,比如MO增速,用的也是同比月度数据,但其中还有PPI指数,是不是ppi指数也要换成同比月度数据指数?

问题2:所有的数据都换成月度同比数据,那还要不要做月度调整?

问题3:我准备了接近十个变量,每一个都拿去进行ADF单位根检验,是不是只要P值小于0.05,ADF值的绝对值大于1% 5% 10%其中一个值就是平稳序列?

问题4:由于所有数据都是月度同比数据,那要进行var模型,是不是要经过一下顺序:ADF单位根检验,进行平稳性分析→格兰杰因果检验,确定长期关系→协整检验,看是否存在协整关系→VAR模型
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2017-2-3 16:17:15
变量量纲不同不要紧 只要你建模后能够合理解释就可以了

ADF检验最好选择同样的置信度 如果有10%才平稳的 那α选0.1即可,其余都和0.1比较(如果0.05/0.01下平稳,那么在0.1下也平稳)

一般步骤是ADF平稳-格兰杰(可做可不做)-VAR
               ADF不平稳-同阶单整做协整-格兰杰(可做可不做)-VAR/VEC
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