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求助：VAR模型中ADF检验两个时间序列分别为二阶和一阶单整，应用差分后的序列做VAR吗
lmyct
5612 1
2015-09-29
ADF检验中一个变量序列二阶单整，另外一个变量序列一阶单整
1、应当用二阶差分和一阶差分后的数据做协整、格兰杰检验并作VAR模型吗？还是用差分前的原始序列做VAR模型？
2、实际操作结果是用原始序列做VAR模型得出结果更合理显著，如果选用原始序列做，前面的ADF检验和协整检验是否还有意义？
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胖胖小龟宝
2015-9-29 11:10:53
1.VAR是要平稳的 你目前的数据既不能直接做VAR也不能做协整检验
2.可以考虑将二阶差分的序列查分一次后用该差分序列和另一个一阶单整的序列做协整检验，然后做格兰杰
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