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大家帮帮我啊 快疯了
bibatima
2006 10
2014-06-07
  我想用VAR模型  现在有11个变量  当然一个是因变量   第一步需要做的就是平稳性检验   ADF检验 unit toot test 这个我也知道  就是这些数据的平稳性是需要一个一个的检验  还是把所有变量 以AS GROUP 的形式打开  再选择  单位根检验   到底怎么做啊  快疯了  看书也没明白  
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Beichenzhixing
2014-6-7 00:10:52
bibatima 发表于 2014-6-7 00:04
我想用VAR模型  现在有11个变量  当然一个是因变量   第一步需要做的就是平稳性检验   ADF检验 unit ...
单位很检验必须得一个一个数据的进行！
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feitian317
2014-6-7 00:11:19
可以一个一个对每个变量的时间序列数据进行单位根检验，如果都是一阶单整，可以用VAR模型进行实证，最后误差修正得出VEC模型！
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bibatima
2014-6-7 00:14:13
Beichenzhixing 发表于 2014-6-7 00:10
单位很检验必须得一个一个数据的进行！
必须得一个个检验啊  平稳性不能直接以组的形式检验   那我一个一个检验试试   这样觉得麻烦啊  
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bibatima
2014-6-7 00:16:48
feitian317 发表于 2014-6-7 00:11
可以一个一个对每个变量的时间序列数据进行单位根检验，如果都是一阶单整，可以用VAR模型进行实证，最后误差 ...
以组的形式打开后 有 mag lag p值什么的  这个不能说明问题吗   误差怎么是vec了 快疯了  我本来想的就做到方差分解了
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beiluo08
2014-6-7 00:53:43
11个变量也太忒多了吧
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