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请问一个问题
等风来撒
1231 1
2016-03-01
悬赏 5 个论坛币 已解决
有两个时间序列a(t)和b(t)

当t时刻的时候相关性是0.5

将b之后1-5期之后,和a(t)的相关性增加到0.99

也就是说a(t)和b(t-n)的相关性比a(t)和b(t)高

请问这说明啥问题?

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这种现象并不少见，说明a与b当期相关性不强,但与b的过去几期相关性强,常见的就是a是产出,b是投资，当期 投资是项目建设期，产出很少甚是0，过了几期之后，投资的设备开始生产了，所以当前的a是过去几期的b的结果。
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statax
2016-3-1 08:55:30
这种现象并不少见，说明a与b当期相关性不强,但与b的过去几期相关性强,常见的就是a是产出,b是投资，当期 投资是项目建设期，产出很少甚是0，过了几期之后，投资的设备开始生产了，所以当前的a是过去几期的b的结果。
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