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关于时间序列基于序列间相关性的分段和极值问题
楼主
哈哈的难受
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2019-08-14
请教各位前辈有关数据分段及极值理论的知识:
试验数据是20480个点的时间序列,想要对时间序列尽可能多的分段,并且段与段之间相互独立,挑选出每一段的极值,将这些极值的算术平均值作为这段序列的极值。但是现在对于序列分段采用的是自相关系数降至很小时对应点数的分段,觉得这种做法不是特别靠谱,另外就是段与段之间可能独立了,但是极值间却不一定独立。所以想请教:
1.对于时间序列分段,有什么更好的方法吗?
2.有什么统计软件可以对这种时间序列进行分段的吗?
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沙发
一个人狂欢
2019-8-21 16:40:54
有个做肿瘤的软件,叫jpoint,专门做这种转折点的。不知道能不能用于时间序列
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藤椅
哈哈的难受
2019-8-23 10:57:54
非常感谢您的回答,我用了互信息法去考虑序列间的非线性相关性
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