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2016-03-03
多元回归模型的基本假定:
(1) x2, x3,....xk与随机扰动项不相关。如果x2,x3,....xk不是随机变量,这个假定自动满足。由于在线性回归模型中,x2,x3,....xk的取值是在重复抽样条件下取某一固定数值,是非随机变量,因此,其满足这一假定。
(2).......
(3)......
     .....
以上摘自袁建文 李宏 王克林 《计量经济学理论与实践》, 清华大学出版社 ,2012,P.72

请问各位前辈,这个说法正确吗?
若正确,为何许多stata的教程中在多元线性回归部分还要教大家如何用hausman检验,用2SLS、GMM法等消除内生性问题呢?
不是自动满足无内生性的假设了吗?
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2016-3-3 13:15:02
Wooldridge上有讲过这个问题,国内不大区分计量用的线性回归和实验数据分析的线性回归。事实上计量数据都是观测得到的,应该视为随机变量,故并不是在事先订好的值附近反复取样(注意这恰恰是实验上的做法),也就不能控制共线性等一系列问题。所以才需要检验~
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2016-3-3 14:09:20
foozhencheng 发表于 2016-3-3 13:15
Wooldridge上有讲过这个问题,国内不大区分计量用的线性回归和实验数据分析的线性回归。事实上计量数据都是 ...
谢谢~明白了
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2016-3-3 16:44:23
bhxbzs 发表于 2016-3-3 14:09
谢谢~明白了
如果英文可以的话,推荐看Wooldridge~
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2016-3-3 22:36:04
如果数据存在观测误差的话,比如问卷调查收入数据时,数据可能存在误差,这样解释变量与随机误差项存在相关性!经典假设不在成立!
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