本人最近在写一篇研究我国股市与宏观经济走势关联性的本科毕业论文，遇到了2个问题，望各位大神指教：

    1、我用的是VAR模型，分别选取上证指数作为我国股市波动情况的代表性指标，选取工业增加值、消费价格指数、固定资产新增投资、社会消费品零售总额、进出口额、M2和利率作为宏观经济的代表性指标。但我的论文导师说，要考虑这些指标的共线性问题，可是我看过很多高校别人写的论文，用的是类似的指标，都没有检验共线性问题这一步骤的，而且我记得好像做VAR本来就不需要检验共线性？？不知道是不是我基础不好，记错了呢？？

    2、我想问一下方差分解的贡献率中，是否有一个确定的量化指标，去衡量贡献率的高低呢？比方说贡献率达到多少，才算高？达到多少，才算低？因为我研究的是上证指数与各宏观经济指标的关联性，所以需要通过方差分解的贡献率，来量化判断二者关联性达到一个怎样的程度。如果没有这样的一个标准界线，好像很难确定关联性的高低吧？

    谢谢大家！