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关于张文彤的书里面讲加权最小二乘法的疑问
楼主
bigdog1984
1825
1
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2016-03-08
在张文彤的《SPSS统计分析高级教程》第2版中,P126页上面有原文写说“
加权最小二乘法是一种有偏估计,如果变异程度实际上并无波动,或者选择了错误的变量用于预测变异程度,则其拟合效果不如普通最小二乘法准确,因此在使用上应比较慎重
”。
请问这句话正确吗?我查了一些文档,上面并没有说加权最小二乘法是有偏估计,相反,还建议在处理截面数据时,根据经验直接使用加权最小二乘法,如果存在异方差,则被消除,如果没有异方差,则加权最小二乘法和普通最小二乘法结果是一致的,请问到底哪个正确呢?
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沙发
bigdog1984
2016-3-11 16:15:36
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